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Mettre en place des stress tests

Objectifs généraux

Evaluer et améliorer la performance des modèles prédictifs et indicateurs de risque

Optimiser le pilotage de la gestion des risques via les stress tests

Appliquer les nouvelles exigences réglementaires

 


 

Objectifs pédagogiques

Appréhender les contraintes réglementaires ainsi que l’impact des mesures Bâle III sur la gestion du risque bancaire

Connaître les différentes typologies de stress tests disponibles aujourd’hui

Comprendre comment s’élabore et se met en place une politique stress tests

Partager les meilleures pratiques du secteur par le biais d’études de cas concrets

  • + Profil du formateur

    Manager ou Directeur en charge des activités risques au sein de Sia Partners

  • + Outils et techniques d'animation

    • Etude de cas pratiques :

        - Mettre en place des stress tests sur le risque de crédit
        - Mettre en place des stress tests sur le risque de liquidité

  • + Programme

    SéQUENCE 1 – APPRéHENDER LES NOUVELLES EXIGENCES RéGLEMENTAIRES

    • Présentation du dispositif réglementaire
    • Synthèse des exigences
       

    SéQUENCE 2 – COMPRENDRE LA CARTOGRAPHIE ET LA GOUVERNANCE DES RISQUES

    • Déterminer les risques
    • Articulation contrôle interne/conformité et gestion des risques

    SéQUENCE 3 – éTABLIR UNE POLITIQUE DE STRESS TEST

    • Recommandations des régulateurs
    • Rôle du backtesting et du benchmarking
    • Gouvernance et démarche globale
    • Définition des scenarios et des chocs

    SéQUENCE 4 – METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE STRESS TEST

    • Organisation et conduite des travaux
    • Industrialisation des outils
    • Evaluation du modèle

     

    SéQUENCE 5 – CONNAîTRE LES PRINCIPALES MESURES APPORTéES PAR BÂLE III

    • La révision des fonds propres et les nouveaux ratios de liquidité
    • La révision de contrepartie sur le trading book et du risque de marché
    • Les ajustements du risque de crédit sur le Banking Book