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Les fondamentaux de l’ALM Bancaire

Objectifs généraux

Maîtriser les différentes activités de la banque et leurs impacts sur son bilan

Connaître les enjeux de l’ALM et la cadre règlementaire associé

Mesurer les risques de taux, de liquidité et de change

 


 

Objectifs pédagogiques

Connaître les fondamentaux de la gestion ALM dans le monde bancaire

Identifier le rôle et les missions de l’ALM dans les équilibres financiers de la banque

Partager les outils et méthodes utilisés par l’ALM pour mesurer et piloter le risque de taux, de change et de liquidité

Connaître les nouveaux ratios de liquidités réglementaires B3

  • + Profil du formateur

    10 ans d’expérience en ALM bancaire

     

  • + Outils et techniques d'animation

    • Cas pratiques : Bilan bancaire, écoulement, modélisation
    • Analyse d’exemple de gap de liquidité, gap de taux
  • + Programme

    SéQUENCE 1 – CONNAîTRE L’ENVIRONNEMENT RéGLEMENTAIRE BANCAIRE

    • Les différents risques rencontrés
    • Le contexte réglementaire
    • Le bilan bancaire

    SéQUENCE 2 – COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ALM

    • Les objectifs et fonctions de l’ALM
    • L’organisation de l’ALM
    • Les outils de l’ALM
    • L’encadrement des risques

    SéQUENCE 3 – GESTION DU RISQUE DE TAUX

    • Composantes du risque de taux
    • Gaps de taux
    • Marge nette d’Intérêt /
    • Valeur Actuelle Nette
    • Couverture du risque de taux
    • Approche dynamique

    SéQUENCE 4 – GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITé

    • Besoin de financement
    • Gap de liquidité
    • Les nouveaux ratios B3 : LCR / NSFR

     

    SéQUENCE 5 – PILOTER UN ALM

    • Les principes d’écoulement détaillés et la prise en compte des options
    • Le « Hors Bilan »
    • Le TCI : Taux de Cession Interne
    • Le scénario catastrophe : le Stress Testing